Валютні дилери

  Скачати заявку на підготовку фахівців із дилінгових операцій на валютних ринках.


Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" постійно проводить набір в групи слухачів для підготовки фахівців із дилінгових операцій на валютних ринках. Програма розрахована на 136 годин (два тижні). У процесі навчання слухачі здобувають теоретичну підготовку з усіх напрямків діяльності (депозитні, поточні конверсійні, форвардні операції, фінансові ф’ючерси, опціони, свопи, спекулятивні операції, ризики в операціях з іноземною валютою) та проходять практику у дилінгову центрі та представництві “Reuters”. За результатами тестування Атестаційна комісія приймає рішення про атестацію та видачу сертифікату фахівцям із дилінгових операцій на валютних ринках. Дилери-практики, які мають достатню теоретичну і практичну підготовку та досвід роботи не менше 1 року, допускаються до іспиту без попереднього навчання (екстерном).

Програма навчання фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках

І. Теоретична підготовка

Тема 1. Валютний ринок та валютні операції
Кількість годин - 4
Поняття валютного ринку та валютних операцій. Завдання та роль валютного ринку. Класифікація валютних ринків. Біржовий та позабіржовий ринок. Учасники валютного ринку, їх цілі та інтереси. Арбітражери, хеджери та спекулянти. Особливості функціонування валютного ринку в Україні, його інфраструктура та державне регулювання. 

Тема 2. Депозитні операції
Кількість годин - 3
Визначення депозитних операцій. Залучення та розміщення коштів. Терміновість депозитів. Дні укладення угод, дата валютування та дата закінчення. Ставки відсотків та особливості їх розрахунків. Ставка LIBOR. Сторони BID та OFFER. Маржа, фактори, що впливають на розмір маржі. Депозитна позиція. Процентний арбітраж. Дисконтний ринок. Ринок євровалют.

Тема 3. Поточні конверсійні операції
Кількість годин - 5
Поняття поточних конверсійних операцій. Ринок FOREX. Арбітражні та клієнтські конверсійні операції. Валютний курс. Котирування валют. Пряме та непряме котирування. Базисні пункти. Сторони котирування. Спред. Валютна позиція. Крос-курси.Угоди спот та аутрайт.

Тема 4. Форвардні операції
Кількість годин - 6
Поняття форвардного курсу. Фактори, що впливають на форвардний курс. Паритет форвардних ставок. Премія та дисконт. Свопові пункти. Використання форвардних контрактів з метою мінімізації ризиків. Прибуток (збиток) за форвардним контрактом.
Відповідальність сторін. Закриття та розширення контракту. Курс розширення. Фіксовані та опціонні форвардні контракти. Ставка форвард/форвард: визначення, розрахунок, застосування. Угода за форвардними ставками. Умови контракту. Ставка узгодження. Купівля та продаж контрактів. Розрахунок прибутків (збитків).

Тема 5. Фінансові ф'ючерси
Кількість годин - 16
Поняття фінансових ф'ючерсів. Коротка та довга позиції. Визначальні риси ф'ючерсних ринків. Стандартизація контрактів.
Ф'ючерсна ціна та її складові. Види ф'ючерсних контрактів. Особливості ціноутворення різних видів контрактів. Базис та зміни ціни. Позитивні та негативні витрати. Крива доходу та ф'ючерсна ціна. Найдешевші до поставки облігації. Біржова торгівля ф'ючерсними контрактами. Клірингова палата, її роль та функції. Види маржі, призначення кожного з видів. Ціна узгодження. Прибуток (збиток) за ф'ючерсним контрактом. Ф'ючерсні стратегії. Особливості ф'ючерсної торгівлі на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ). Правила торгівлі на УМВБ.

Тема 6. Опціони
Кількість годин - 12
Поняття опціонних контрактів. Право на купівлю та продаж. Ціна реалізації. Сторони опціонного контракту. Права та обов'язки сторін. Опціони американського та європейського стилів. Види опціонних контрактів. Специфікація контрактів. Біржова та позабіржова торгівля опціонними контрактами. Система маржі. Премія, змінність ринку(volatility) та інші фактори, що впливають на вартість опціону. Внутрішня та часова вартість опціону. Опціони in-, at-, та out-the-money. Plain Vanilla опціон. Прибуток (збиток) за опціонними контрактами. Графічне зображення опціонів. Коефіцієнти чутливості. Опціонні стратегії.

Тема 7. Свопи
Кількість годин - 3
Поняття свопів. Валютні свопи. Tom next своп. Страхові витрати (hedging costs). Процентні свопи. 

Тема 8. Класичний та технічний аналіз спекулятивних операцій на валютних ринках
Кількість годин - 27
Основи фундаментального (класичного) аналізу. Аналіз стану ринку та розуміння економічних індикаторів. Товарно-матеріальні запаси та витрати. Споживча сміливість. Споживчий кредит. Індекс споживчих цін. Індекс виробничих цін. Безробіття. Федеральний бюджет. Валовий національний продукт. Індекс ділового оптимізму. Персональні доходи та персональні видатки. Роздрібний продаж. Тренд та його основні характеристики. Лінії support/resistance. Розриви (GAPF). Побудова графіків. Технічний аналіз. Основи та філософія технічного аналізу. Теорія Доу. Фактори ринків: обсяги операцій, відкриті угоди (open interest). Технічні індикатори: сковзкі середні, осцилятори, стохастичний індекс (stochastic), релятивно-силовий індекс (relative strength index), інерція (momentum), швидкість змін та заокруглена швидкість змін (rate of change, smoothed rate of change). Психологія прийняття рішень. Індивідуальна психологія біржового гравця. Ринковий натовп та прийняття рішення.

Тема 9. Управління ризиками за валютними операціями
Кількість годин -7
Економічна сутність ризиків та основні підходи до контролю за ними. Поняття ризиків. Види та особливості ризиків. Еволюція системи контролю за ризиками.
Методологія контролю за окремими видами ризику: Портфельний ризик. Консолідація та агрегування ризиків. Економіко-статистичний та математичний апарат, що застосовується в процесі контролю за ризиками. Теперішня та майбутня вартість. Елементи теорії імовірності. Кореляція. Дисперсія. Математичне очікування. Елементи портфельної теорії Г. Марковіца. Валютний ризик. Ризик відкриття позицій спот, форвард, своп (форвард/форвард), позицій за опціонами. Валютна структура золотовалютного резерву. Ефективний номінальний та реальний валютні курси. Номінальна та реальна вартість золотовалютних резервів. Підходи до визначення валютної структури резервів: трансакційний, портфельний, обережний. Прийоми математичної оптимізації валютної структури. Обмеження, що пов'язані з членством країни в МВФ. Диверсифікація. Кредитний ризик. Підвиди кредитного ризику. Рейтингові агентства. Матриця міграції кредитного рейтингу. Операції, що обмежують кредитний ризик (своп, репо). Кредитна якість фінансових інструментів. Суверенний імунітет. Процентний ризик. Проста та модифікована дюрація. Статистичні підходи до контролю за процентними ризиками. Конвексіті. Ризик ліквідності. Ціна ліквідності. Математична модель ліквідності. Ліквідні та неліквідні фінансові інструменти. Комплекс організаційно-підготовчих заходів для контролю за ризиком ліквідності. Операційний ризик. Організаційна структура, розподіл повноважень. Внутрішній контроль. Документообіг і звітність. Принципи "чотирьох очей", "китайської стіни". Інформаційний менеджмент. Нормативно-правове забезпечення здійснення операцій. Інші ризики.

Тема 10. Укладання угод за допомогою дилінгового обладнання Reuters
Кількість годин - 3
Загальне ознайомлення зі структурою сервісів Reuters. Специфіка ведення переговорів за допомогою Reuters (ключові слова, загальновживані скорочення). Порядок укладання та підтвердження конверсійних угод. Порядок укладання та підтвердження депозитних угод (розміщення, залучення, пролонгація депозитів). Особливості укладання угод, що стосуються операцій із золотом. Основні поля Reuters-тікета. 

ІІ. Практична підготовка

1. Практичні заняття у дилінговому центрі комерційного банку (на валютній біржі)
Кількість годин - 50

Усього годин на навчання    136 годин

  • теоретична підготовка    86 годин
  • практична підготовка    50 годин

Попередній запис на навчання та складання кваліфікаційного іспиту обов'язкові

Заняття і тестування проводять висококваліфіковані фахівці-практики, які працюють на валютному ринку, та спеціалісти НБУ.

Вартість навчання:

повний курс – 4 320 гривень (включаючи іспит);
екстерном – 1200 гривень (включаючи іспит);
іспит - 525 гривень.

Необхідні документи:

  • копія диплома про вищу освіту;
  • 1 фото (3,5х4,5);
  • копія 1, 2, 11 стор. паспорту;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • для екстернів - витяг з трудової книжки, що підтверджує стаж роботи дилером.

Попередній запис на навчання та складання кваліфікаційного іспиту обов'язкові

 

Ви отримаєте

Досвід колег,
нові бізнес-контакти

Навчальні матеріали

Документ
про закінчення курсів

Електронні матеріали

Оголошується набір на курси

Залишились питання?

Телефонуйте!

(044) 453-20-89

(044) 455-57-12 (внутр. 265)

 

Надсилайте запитання:
dpk@krok.edu.ua

або напишіть на сторiнцi

зворотнього зв’язку