Валютные дилеры

Скачать заявку на подготовку специалистов по дилинговым операциям на валютных рынках.


Высшее учебное заведение "Университет экономики и права "КРОК" постоянно проводит набор в группы слушателей для подготовки специалистов по дилинговым операциям на валютных рынках. Программа рассчитана на 136 часов (две недели). В процессе обучения слушатели получают теоретическую подготовку по всем направлениям деятельности (депозитные, текущие конверсионные, форвардные операции, финансовые фьючерсы, опционы, свопы, спекулятивные операции, риски в операциях с иностранной валютой) и проходят практику в дилинговую центре и представительстве "Reuters". По результатам тестирования Аттестационная комиссия принимает решение об аттестации и выдачи сертификата специалистам по дилинговым операциям на валютных рынках. Дилеры-практики, которые имеют достаточную теоретическую и практическую подготовку и опыт работы не менее 1 года, допускаются к экзамену без предварительного обучения (экстерном).

Программа обучения специалистов по дилинговым операциям на валютных рынках

I. Теоретическая подготовка

Тема 1. Валютный рынок и валютные операции
Количество часов - 4
Понятие валютного рынка и валютных операций. Задачи и роль валютного рынка. Классификация валютных рынков. Биржевой и внебиржевой рынок. Участники валютного рынка, их цели и интересы. Арбитражеры, хеджеры и спекулянты. Особенности функционирования валютного рынка в Украине, его инфраструктура и государственное регулирование.

Тема 2. Депозитные операции
Количество часов - 3
Определение депозитных операций. Привлечение и размещение средств. Срочность депозитов. Дни заключения соглашений, дата валютирования и дата окончания. Ставки процентов и особенности их расчетов. Ставка LIBOR. Стороны BID и OFFER. Маржа, факторы, влияющие на размер маржи. Депозитная позиция. Процентный арбитраж. Дисконтный рынок. Рынок евровалют.

Тема 3. Текущие конверсионные операции
Количество часов - 5
Понятие текущих конверсионных операций. Рынок FOREX. Арбитражные и клиентские конверсионные операции. Валютный курс. Котировки валют. Прямое и косвенное котировки. Базисные пункты. Стороны котировки. Спред. Валютная позиция. Кросс-курсы. Угоды спот и аутрайт.

Тема 4. Форвардные операции
Количество часов - 6
Понятие форвардного курса. Факторы, влияющие на форвардный курс. Паритет форвардных ставок. Премия и дисконт. Своповые пункты. Использование форвардных контрактов с целью минимизации рисков. Прибыль (убыток) за форвардным контрактом. Ответственность сторон. Закрытие и расширение контракта. Курс расширения. Фиксированные и опционные форвардные контракты. Ставка форвард/форвард: определение, расчет, применение. Соглашение по форвардным ставкам. Условия контракта. Ставка согласования. Покупка и продажа контрактов. Расчет прибылей (убытков).

Тема 5. Финансовые фьючерсы
Количество часов - 16
Понятие финансовых фьючерсов. Короткая и длинная позиции. Отличительные черты фьючерсных рынков. Стандартизация контрактов. Фьючерсная цена и ее составляющие. Виды фьючерсных контрактов. Особенности ценообразования различных видов контрактов. Базис и изменения цены. Положительные и отрицательные расходы. Кривая дохода и фьючерсная цена. Дешевые до поставки облигации. Биржевая торговля фьючерсными контрактами. Клиринговая палата, ее роль и функции. Виды маржи, назначение каждого из видов. Цена согласования. Прибыль (убыток) по фьючерсному контракту. Фьючерсные стратегии. Особенности фьючерсной торговли на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ). Правила торговли на УМВБ.

Тема 6. Опционы
Количество часов - 12
Понятие опционных контрактов. Право на покупку и продажу. Цена реализации. Стороны опционного контракта. Права и обязанности сторон. Опционы американского и европейского стилей. Виды опционных контрактов. Спецификация контрактов. Биржевая и внебиржевая торговля опционными контрактами. Система маржи. Премия, изменчивость рынка (volatility) и другие факторы, влияющие на стоимость опциона. Внутренняя и временная стоимость опциона. Опционы in-, at-и out-the-money. Plain Vanilla опцион. Прибыль (убыток) за опционными контрактами. Графическое изображение опционов. Коэффициенты чувствительности. Опционные стратегии.

Тема 7. Свопы
Количество часов - 3
Понятие свопов. Валютные свопы. Tom next своп. Страховые расходы (hedging costs). Процентные свопы.

Тема 8. Классический и технический анализ спекулятивных операций на валютных рынках
Количество часов - 27
Основы фундаментального (классического) анализа. Анализ рынка и понимание экономических индикаторов. Товарно-материальные запасы и затраты. Потребительская смелость. Потребительский кредит. Индекс потребительских цен. Индекс производственных цен. Безработица. Федеральный бюджет. Валовой национальный продукт. Индекс делового оптимизма. Персональные доходы и персональные расходы. Розничная продажа. Тренд и его основные характеристики. Линии support/resistance. Разрывы (GAPF). Построение графиков. Технический анализ. Основы и философия технического анализа. Теория Доу. Факторы рынков: объемы операций, открытые сделки (open interest). Технические индикаторы: скользкие средние, осцилляторы, стохастический индекс (stochastic), релятивно-силовой индекс (relative strength index), инерция (momentum), скорость изменений и закругленная скорость изменений (rate of change, smoothed rate of change). Психология принятия решений. Индивидуальная психология биржевого игрока. Рыночный толпа и принятия решения.

Тема 9. Управление рисками по валютным операциям

Количество часов - 7
Сущность рисков и основные подходы к контролю за ними. Понятие рисков. Виды и особенности рисков. Эволюция системы контроля рисков. Методология контроля за отдельными видами риска: Портфельный риск. Консолидация и агрегирование рисков. Экономико-статистический и математический аппарат, применяемый в процессе контроля за рисками. Нынешняя и будущая стоимость. Элементы теории вероятности. Корреляция. Дисперсия. Математическое ожидание. Элементы портфельной теории Г. Марковица. Валютный риск. Риск открытия позиций спот, форвард, своп (форвард/форвард), позиций по опционам. Валютная структура золотовалютного резерва. Эффективный номинальный и реальный валютные курсы. Номинальная и реальная стоимость золотовалютных резервов. Подходы к определению валютной структуры резервов: трансакционный, портфельный, осторожен. Приемы математической оптимизации валютной структуры. Ограничения, связанные с членством страны в МВФ. Диверсификация. Кредитный риск. Подвиды кредитного риска. Рейтинговые агентства. Матрица миграции кредитного рейтинга. Операции, ограничивающие кредитный риск (своп, репо). Кредитное качество финансовых инструментов. Суверенный иммунитет. Процентный риск. Простая и модифицированная дюрация. Статистические подходы к контролю за процентными рисками. Конвексити. Риск ликвидности. Цена ликвидности. Математическая модель ликвидности. Ликвидные и неликвидные инструменты. Комплекс организационно-подготовительных мероприятий для контроля над риском ликвидности. Операционный риск. Организационная структура, распределение полномочий. Внутренний контроль. Документооборот и отчетность. Принципы "четырех глаз", "китайской стены". Информационный менеджмент. Нормативно-правовое обеспечение осуществления операций. Другие риски.

Тема 10. Заключение сделок посредством дилингового оборудования Reuters
Количество часов - 3
Общее ознакомление со структурой сервисов Reuters. Специфика ведения переговоров с помощью Reuters (ключевые слова, общеупотребительные сокращения). Порядок заключения и подтверждения конверсионных сделок. Порядок заключения и подтверждения депозитных договоров (размещение, привлечение, пролонгация депозитов). Особенности заключения сделок, касающихся операций с золотом. Основные поля Reuters-тикета.

Количество часов: 136 учебных часа

II. Практическая подготовка

1. Практические занятия в дилинговом центре коммерческого банка (на валютной бирже)
Количество часов - 50

Всего часов на обучение     136 часов

  • теоретическая подготовка     86 часов
  • практическая подготовка     50 часов

Предварительная запись на обучение и сдача квалификационного экзамена обязательны

Занятия и тестирование проводят высококвалифицированные специалисты-практики, работающие на валютном рынке, и специалисты НБУ.

Стоимость обучения:

полный курс - 4 320 гривен (включая экзамен);
экстерном - 1200 гривен (включая экзамен);
экзамен - 525 гривен.

Необходимые документы:

    • копия диплома о высшем образовании;
    • 1 фото (3,5х4,5)
    • копия 1, 2, 11 стр.. паспорта
    • копия идентификационного кода
    • для экстернов - выписку из трудовой книжки, подтверждающую стаж работы дилером.

    Предварительная запись на обучение и сдача квалификационного экзамена обязательны.

     

    Вы получите

    Опыт коллег,
    новые бизнес-контакты

    Учебные материалы

    Документ
    об окончании курсов

    Электронные материалы

    Объявляется набор на обучающие программы и курсы

    Остались вопросы?

    Звоните!

    (044) 453-20-89

    (044) 455-57-12 (внутр. 265)

    (095) 581-71-62 (10:00-20:00)

     

    Задавайте вопросы:
    dpk2@krok.edu.ua

    или напишите на странице

    обратной связи